简介：定义了几种集值映射的广义凸性,研究了相应的性质刻画及其Gordan-Farkas型定理,并利用此Gordan-Farkas型定理给出了集值映射向量最优化的最优性条件.

简介：摘要：非线性回归分析在实际研究中有着广泛的应用，但如何寻求非线性函数的最优解，确定模型的最优参数值是非线性回归分析中的难点和重点。本研究基于SAS软件，构建了非线性回归的最优解模型，并引入优化算法对参数进行求解。通过对实际问题进行模拟表明，通过SAS软件中的PROC NLIN程序，可以便捷的对非线性模型进行估计和预测。在参数估计求解上，本文采用了牛顿-拉夫森法、弗莱彻-鲍威尔法等优化算法进行求解，并比较了不同优化算法在求解效率和解的精确度上的差异，证明了所提出的优化算法能提升求解效率，而且结果具有较高精确度。本研究中的理论探讨和模型建立，为非线性回归分析提供了一种较为有效的解决方案，有较高的实用价值。

简介：基于跟踪误差投资组合鲁棒优化模型,提出三种衍生模型：单一目标收益模型、多目标收益模型和基于成本单一目标收益模型.给出了利用MATLAB求解的具体方法,采用“光大保德信均衡竞选股票基金”数据进行实证分析,并与基准模型和基金的实际投资绩效进行比较,结果表明,三种衍生模型对于提高收益、降低风险是有效的、可行的,对于资产配置具有借鉴意义.

简介：摘要：为了进一步解决创新创业环节中表现较为突出的融资分配不均衡问题，风险投资机构通过联合伙伴选取偏好而创建的风险投资网络群组情况更为常见。借助于扎根理论对于此环境下网络社群演化作用状况以及路径有效提取，获得与之关联的定义与范围，进一步采用仿真分析和演化博弈模型，考虑风险投资机构行为选择过程中出现的重复博弈现象，深化风险投资理论研究，最终搭建出演化起因-过程-结果路径模型。本文的探讨有利于站在中观层面扩充风险投资网络理论，同时加深对该领域下网络社群演化与转变的理解与掌握。本文研究成果有助于从中观视角丰富风险投资网络研究，结合质性研究与量化研究增强研究结论的科学性和有效性，提供有重要价值的参考。

简介：摘要房地产投资项目属于高收益与高风险并存的项目，因此，财务分析在房地产投资中起着非常重要的作用。本文就某一房地产的投资项目为具体分析对象，主要分析论述房地产项目投资财务分析模型的构建。

简介：提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法：首先给出精度矩阵新的参数化方法，且通过MCMC方法给出算法设计，最后将该图模型方法应用于中国证券市场，研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性。实证结果表明：牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异，熊市似乎有着更强的相关性。

简介：摘要电网投资项目全过程信息的数据真实性、准确性，直接影响项目管控的工作成效。为切实提升项目执行信息真实性、准确性，本文深入研究发展、基建、财务专业业务关键点，以月份为单位，搭建工程建设进度、投资完成进度、财务入账进度三条曲线，挖掘项目工程建设、投资完成、财务入账三方进度间关系，采用归纳推理、正态分布等方法，构建三率联合监测模型，并结合实际数据，测算形成项目工程建设、投资完成、财务入账的合理偏差区间，发现项目执行信息真实性、准确性问题，促进电网投资项目全过程管控能力的进一步提升。

简介：根据ES风险度量方法，拓展了马克维茨均值一方差资产组合模型，研究均值一ES准则下的资产组合问题。用APD—GARCH模型刻画风险资产收益率序列，以多元Copula函数描述风险资产间的相关结构信息，构造灵活的Copula—APDG—ARCH模型。利用该模型，借助MonteCarlo模拟，分别研究相关结构是多元正态Copula函数、多元t-Copula函数和多元ClaytonCopula函数的风险资产组合的均值-ES有效前沿，并进行比较。实证研究表明，在有效组合范围内，正态Copula函数明显高估了资产的组合风险；当期望收益较小时，t-Copula函数对应的风险值最小，但随着期望收益的增加，多元ClaytonCopula函数对应的有效前沿表现最好。

简介：从投资与收益关系的角度出发，建立了关于企业竞争的一个二维离散非线性动力学模型，运用稳定性理论以及非线性方法，分析了模型的倍周期分岔与混沌现象。该模型反映了一类投资竞争模型的特征，讨论了。模型中出现的，由于互相竞争而导致的可忽略竞争对手的影响因子、均衡增长以及取决于初始条件的竞争力变化等情况下的复杂，胜行为，并通过数值仿真模拟了其在现实经济生活中的可行性。

简介：投资股票的目的是为了获取收益,而影响股票未来收益的不确定性因素是普遍存在的.为了使投资者能够对股票的各种指标进行详细的分析和准确的判断,从而作出正确的投资决策,本文引入AHP和系统指数评价模型对股票投资进行了综合评价.

简介：股票投资是一种重要且先进的投资方式，与其相关的预测已经成为经济领域的研究热点，它不仅是评估投资价值的主要途径而且也对作出正确的股票投资决策具有重要意义。投资风险、收益的预测是股票投资预测的基础、起点。因此，投资风险、收益的准确预测对股票投资分析工作是非常重要的。本文结合相关理论，利用数学和财管的专业知识对股票投资的风险和收益进行了预测，通过线性回归分析方法估计β，进而对资本资产定价模型进行定性分析。根据搜集的变量数据，比较准确的预测了股票投资风险和收益，是对股票投资定量分析的一种尝试。利用模型实证分析，可对投资决策进行科学理性的选择。

简介：P2P网络借贷作为电子商务在金融领域的延伸与应用，近年来得到广大学者的关注．但是目前的理论研究中，鲜有从投资者信息挖掘的角度进行投资决策分析．本文提出一个新颖的方法，即投资者构成分析方法，通过分析贷款的众多投资者信息遴选出最有价值的投资，辅助投资者进行投资决策．首先从投资者的历史投资收益率、风险偏好以及投资经验三个维度构建投资者档案（investorprofile），进而基于投资者档案构建投资者构成分析模型，最后通过美国最大的在线网络借贷网站Prosper的数据，对本文提出的构想及模型进行了实证研究．实验结果表明本文提出的利用投资者构成分析的方法辅助投资者进行投资决策是可行的，文中构建的模型表现出良好的预测能力，能够有效地筛选出有价值的投资．

简介：在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划模型转化为确定型的一般线性规划模型,进而求得相应于优化水平λ和满足水平η的满意解.

简介：摘要：节能减排在我国实现可持续发展以及实现中华民族长远利益中必不可少的,同时在面对世界资源稀缺和气候变化时的急需。本文研究了中国的投资需求的情况及其相关因子,并通过配电网精确投资模式给出了具体的措施与方案。

简介：摘要：随着国民经济的发展和金融市场的繁荣，投资成为人们获取财富增长的重要途径之一。然而，投资过程中面临的风险和收益也不容小觑。而资产配置与投资组合优化模型的应用可以帮助投资者在不同资产之间合理分配投资资金，降低风险并提高收益。本文旨在对资产配置与投资组合优化模型的应用进行研究。资产配置是投资者在不同资产类别之间分配投资资金的过程，而投资组合优化模型是通过数学和统计方法对不同资产进行组合以达到最优收益与风险管理的目标。本文将通过分析资产配置与投资组合优化模型的基本概念和原理，探讨其在实际投资决策中的应用，并提出相关的改进和建议，以提高投资组合的效率与收益。

简介：摘要：本研究致力于电厂项目投资决策的财务模型与评价体系的构建与应用。通过深入分析电厂项目的特殊性和复杂性，我们提出并实施了一套全面的财务模型和评价体系，以支持投资者进行明智的决策。研究发现，该模型不仅考虑了项目前期投资、运营期现金流、资本成本等多个方面的因素，还结合了市场变化和政策风险等因素，为投资者提供了更全面、科学的决策支持。通过应用该模型，我们成功评估了多个电厂项目的投资效益，并为投资者提供了实用的指导建议，为电厂投资决策提供了可靠的参考。

简介：首先采用解析算法设计平面曲柄摇杆机构。然后在满足给定的摇杆长度及摆角Ф和行程速比系数K(或极位夹角θ)的前提下，借助计算机进行机械最优化设计，方便地求得具有最优传动角的平面曲柄摇杆机构。

简介：在不完美生产系统中，以制造商利润最大化为目标，建立了一个决策模型。该模型以生产可靠性和保证期为联合决策变量，考虑了一种产品保证销售策略，即需求依赖于产品保证期和销售价格。并且在不完美生产过程中产生的所有不合格品均以一定的成本返工成合格品。利用Euler－Lagrange方法对模型进行分析，证明了最优生产可靠性和保证期的存在唯一性。通过数值实例证实了模型的有效性，并就关键参数对最优解和最优目标值影响进行了敏感性分析。

简介：介绍动物觅食行为的建模。首先考察觅食动物的搜寻、处理所需时间和能量等基本因素如何影响食饵的选择,建立一个初等模型,使觅食动物的净能量获取率最大,并可预测动物的"最优"食物,然后考虑食饵识别时间、食物地块和觅食中心位置等因素来修正、改进这个模型。最后,用一些实验数据来解释这些模型。

简介：这个名称听起来自相矛盾,它暗含着给予某一特定国家以某种特殊的待遇,但在WTO中,它实际上意味着非歧视性,即平等对待每一成员。WTO中的情况是这样的,每一成员都将其他所有成员平等地按"最优惠"的贸易伙伴对待。如果一国改善了其给予另一贸易伙伴的好处,它同时必须给予其他WTO成员以同样最好的待遇,以保证所有其他成员仍获得"最优惠"的待遇。