简介:定义了几种集值映射的广义凸性,研究了相应的性质刻画及其Gordan-Farkas型定理,并利用此Gordan-Farkas型定理给出了集值映射向量最优化的最优性条件.
简介:摘要:非线性回归分析在实际研究中有着广泛的应用,但如何寻求非线性函数的最优解,确定模型的最优参数值是非线性回归分析中的难点和重点。本研究基于SAS软件,构建了非线性回归的最优解模型,并引入优化算法对参数进行求解。通过对实际问题进行模拟表明,通过SAS软件中的PROC NLIN程序,可以便捷的对非线性模型进行估计和预测。在参数估计求解上,本文采用了牛顿-拉夫森法、弗莱彻-鲍威尔法等优化算法进行求解,并比较了不同优化算法在求解效率和解的精确度上的差异,证明了所提出的优化算法能提升求解效率,而且结果具有较高精确度。本研究中的理论探讨和模型建立,为非线性回归分析提供了一种较为有效的解决方案,有较高的实用价值。
简介:摘要:为了进一步解决创新创业环节中表现较为突出的融资分配不均衡问题,风险投资机构通过联合伙伴选取偏好而创建的风险投资网络群组情况更为常见。借助于扎根理论对于此环境下网络社群演化作用状况以及路径有效提取,获得与之关联的定义与范围,进一步采用仿真分析和演化博弈模型,考虑风险投资机构行为选择过程中出现的重复博弈现象,深化风险投资理论研究,最终搭建出演化起因-过程-结果路径模型。本文的探讨有利于站在中观层面扩充风险投资网络理论,同时加深对该领域下网络社群演化与转变的理解与掌握。本文研究成果有助于从中观视角丰富风险投资网络研究,结合质性研究与量化研究增强研究结论的科学性和有效性,提供有重要价值的参考。
简介:根据ES风险度量方法,拓展了马克维茨均值一方差资产组合模型,研究均值一ES准则下的资产组合问题。用APD—GARCH模型刻画风险资产收益率序列,以多元Copula函数描述风险资产间的相关结构信息,构造灵活的Copula—APDG—ARCH模型。利用该模型,借助MonteCarlo模拟,分别研究相关结构是多元正态Copula函数、多元t-Copula函数和多元ClaytonCopula函数的风险资产组合的均值-ES有效前沿,并进行比较。实证研究表明,在有效组合范围内,正态Copula函数明显高估了资产的组合风险;当期望收益较小时,t-Copula函数对应的风险值最小,但随着期望收益的增加,多元ClaytonCopula函数对应的有效前沿表现最好。
简介:股票投资是一种重要且先进的投资方式,与其相关的预测已经成为经济领域的研究热点,它不仅是评估投资价值的主要途径而且也对作出正确的股票投资决策具有重要意义。投资风险、收益的预测是股票投资预测的基础、起点。因此,投资风险、收益的准确预测对股票投资分析工作是非常重要的。本文结合相关理论,利用数学和财管的专业知识对股票投资的风险和收益进行了预测,通过线性回归分析方法估计β,进而对资本资产定价模型进行定性分析。根据搜集的变量数据,比较准确的预测了股票投资风险和收益,是对股票投资定量分析的一种尝试。利用模型实证分析,可对投资决策进行科学理性的选择。
简介:P2P网络借贷作为电子商务在金融领域的延伸与应用,近年来得到广大学者的关注.但是目前的理论研究中,鲜有从投资者信息挖掘的角度进行投资决策分析.本文提出一个新颖的方法,即投资者构成分析方法,通过分析贷款的众多投资者信息遴选出最有价值的投资,辅助投资者进行投资决策.首先从投资者的历史投资收益率、风险偏好以及投资经验三个维度构建投资者档案(investorprofile),进而基于投资者档案构建投资者构成分析模型,最后通过美国最大的在线网络借贷网站Prosper的数据,对本文提出的构想及模型进行了实证研究.实验结果表明本文提出的利用投资者构成分析的方法辅助投资者进行投资决策是可行的,文中构建的模型表现出良好的预测能力,能够有效地筛选出有价值的投资.
简介:摘要:随着国民经济的发展和金融市场的繁荣,投资成为人们获取财富增长的重要途径之一。然而,投资过程中面临的风险和收益也不容小觑。而资产配置与投资组合优化模型的应用可以帮助投资者在不同资产之间合理分配投资资金,降低风险并提高收益。本文旨在对资产配置与投资组合优化模型的应用进行研究。资产配置是投资者在不同资产类别之间分配投资资金的过程,而投资组合优化模型是通过数学和统计方法对不同资产进行组合以达到最优收益与风险管理的目标。本文将通过分析资产配置与投资组合优化模型的基本概念和原理,探讨其在实际投资决策中的应用,并提出相关的改进和建议,以提高投资组合的效率与收益。
简介:在不完美生产系统中,以制造商利润最大化为目标,建立了一个决策模型。该模型以生产可靠性和保证期为联合决策变量,考虑了一种产品保证销售策略,即需求依赖于产品保证期和销售价格。并且在不完美生产过程中产生的所有不合格品均以一定的成本返工成合格品。利用Euler-Lagrange方法对模型进行分析,证明了最优生产可靠性和保证期的存在唯一性。通过数值实例证实了模型的有效性,并就关键参数对最优解和最优目标值影响进行了敏感性分析。