简介:交通网络的平衡一般遵循两种原则,一种为用户均衡(UE)原则,一种是系统最优(SO)原则。本文首先简要介绍用户均衡模型及系统最优模型,并分析了用户均衡目标函数在经济学意义上的不足。通过将路段的行驶时间视为成本,将一条路段所承受的流量发生变化时对该路段上所有车辆总的行驶时间的影响理解为一种边际成本,将成本和边际成本赋予权重得到一个用户均衡与系统最优的组合模型。最后,通过一个简单的案例,运用组合模型对流量进行分配,运用序列二次规划模型求解,得到不同对应下的平均行驶时间。
简介:摘要:目的:应用经典和神经网络预测模型进行卷烟销售预测分析,为卷烟销售营销方案优化和市场品类规划工作提供科学依据。方法:销售数据是一类时间序列数据,利用TL市烟草专卖局从2019年1月至2022年12月期间不同品类卷烟的月销售数据,作为原始的时间序列,确定研究方法和评价指标,构建不同的模型预测卷烟销售,通过比较不同模型的性能和预测结果,进而选择最优模型。结果:从实验结果可以看出,基于Bidirectional LSTM的预测模型能较好地拟合预测TL市烟草销售数据在时间序列上的变动趋势,有着更好的预测精度。使用性能最优的模型进行卷烟销售预测,利用算法总结出商品销售的规律性,能够为年度销售计划的制定提供数据支撑。下一步,将通过优化数据集及进行模型性能调优,使预测精度提高。
简介:在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿,得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理;最后给出了一个具体的数值实例.
简介:研究了多元线性模型中条件最优线性无偏预测的稳健性问题,得到了条件线性可预测变量的这种预测关于协方差矩阵具有稳健性的充要条件.
简介:假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
简介:给出一种标号的二分图公交网络模型,在此模型基础上给出线路换乘与最优出行路径的算法,这种算法充分利用标号信息给出站点网络图的边权函数。基于站点网络图不仅能够搜索换乘线路而且能够找到最短路径。最后利用天津市部分公交系统验证了该模型及方法的有效性。
简介:“十三五”仍是保险业发展的黄金机遇期,保险资金在坚持“保险姓保”的基础上要更加深刻认识和发挥自身独特优势,研究探索适合资金特性的配置模式,从而更好地于服务经济社会发展。本文选用Black—Litterman模型并结合马克维茨模型及时间序列模型对经济增长不同时期的保险资产最优配置进行了模型优化、数值模拟和政策建议等三方面的研究。研究结果表明:保险资产配置是一个动态优化进程,需综合考量宏观经济发展、投资者风险偏好、政策制度约束、资本市场走势等不同维度的诸多因素,其配置应从关注规模数量的比例配置到关注特性质量的模式配置转变,从重视结果导向的比例调整向重视因素驱动的模式优化转变。
简介:针对线性高斯系统的平滑问题,分析了RTS固定区间平滑与双滤波器固定区间平滑两种算法,提出了一种滤波存储数据更少的RTS平滑新算法.结合平面内的运动追踪问题,基于二维CWPA模型,仿真分析了卡尔曼滤波、RTS固定区间平滑以及双滤波器平滑算法的估计性能.仿真结果表明,两种固定区间平滑算法的估计效果等效,精度均优于卡尔曼滤波,对于实际问题中固定区间平滑算法的选用具有一定的参考价值.最后,结合双滤波器结构提出了一种基于双平滑器的舰载武器惯导传递对准精度评估方法,结果表明新方法相比于单一的平滑算法,可以获取更优的综合平滑性能,特别提升了水平姿态对准误差的平滑估计性能.