简介：讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型，讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题，并利用主成分分析法得到了模型的解析解，从而对于原来的模型作了一定的扩展。

简介：本文提出了一类教育最优投资模型的快速瓶颈消除算法,给出了算法的思想和具体迭代过程,对算法的最优性进行了证明.最后通过实例给出了算法直观的表上作业法.该算法迭代次数非常少,是一种实用的好算法.

简介：从财务评价、国民经济评价和社会评价3个方面设计石油产业投资项目综合效益评价指标体系，评价了项目的经济效益、资源效益、社会效益和环境效益，弥补了已有研究中大多只侧重于经济效益一方面的不足。在此基础上．利用改进遗传算法来求解非线性的石油产业项目投资方案多目标规划模型，并以四川德阳新场气田采气工程10个投资方案为例，进行了方案优选分析。

简介：投资消费问题是数理金融中的一个主要问题，Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下，给出了最优投资消费策略的显式解，本文在股份价格过程为跳－扩散过程的情形下，讨论了最优投资消费策略问题，得到了最优投资消费策略的偏微分方程。

简介：企业最优规模模型研究魏成龙，赵海山一、企业最优规模的涵义企业规模经济（不经济）说明了企业规模与企业平均成本或平均利润的关系。但是，企业追求的往往不是平均成本最低或平均利润最大，而是实现的利润总额最大。因此，本文我们将以企业实现的利润总额为标准，来衡量...

简介：知识经济一体化的２１世纪需要学以致用的新型人才，即运用所学知识解决实际问题的人才。在小学数学中渗透数学模型的思想和方法就是培养这类人才一种途径。本文先以“鸡兔同笼”为例说明了数学建模的步骤和方法，然后用不守全归纳法得出了“韩信分油”问题的一般模型并给予证明，最后就人员调派、生产安排和最佳选址等问题进行了初步探讨，并将其方法编成“歌诀”，便于记诵。

简介：为消除Bayes动态模型中噪声的正态性假定对模型的实用性的限制，在Bayes整体风险最小的准则下，建立了非正态Bayes动态模型状态参数向量纳向前m步Bayes最优线性预洲及其风险矩阵的循环递推方程，使正态Bayes动态模型的相关结果成为其特例。该方法可以在较大程度上拓宽Bayes动态模型及其Bayes预测的适用范围，有一定纳理论意义和实用价值。

简介：本文给出一个投资模型并给出了它的解。

简介：本文以需求不确定性为切入点，为外包生产行为提出一个解释。当需求存在不确定性时，我们分别考虑存在与不存在外包可能性的两种情况下的最优资本投资模型。我们发现，当存在不确定性时，外包行为具有帕累托改进的性质，而且，在存在外包可能性的情况下，生产品牌产品的垄断厂商可以借此降低固定资产投资。此外，我们还发现外包的成本对于垄断厂商的资本投资具有显著的影响。

简介：研究了多元线性模型中条件最优线性无偏预测的稳健性问题,得到了条件线性可预测变量的这种预测关于协方差矩阵具有稳健性的充要条件.

简介：运用P.C.Young状态空间预测修正模型对个股价格走势进行拟合，计算不同组合方式的证券预期收益率及其差异变动程度，确定备选方案，然后从中寻找理想点，达到收益与风险的均衡。

简介：证券投资基金由于具有通过资产组合分散风险、通过专业化管理降低交易费用和投资表现通过基金的价格容易评估的特点,常巍、方健雯(2003)利用夏普指数和詹森指数通过T-M模型对市场上的20只封闭式基金的投资绩效进行了实证分析,通过建立投资者决策过程的模型来说明基金经理如何通过基金交易来取得最大化的投资收益非常必要

简介：相对风险厌恶系数提高会降低最优投资基金持有比例,管理费用对投资者资产配置的影响不同于上述交易费用的影响,而且交易费用的存在会加剧这种影响

简介：讨论齐次线性对数比模型的D—最优设计问题。首先通过一个变换，将对数比换型变换为齐次线性模型，然后利用所得的模型求出设计的最优配置，最后证明相应的设计为D—最优设计。

简介：VaR（ValueatRisk）是一个在当前的金融市场条件下，测量各种不同的风险，确定投资的获利的重要方法。本文提出了VaR估计并提出新问题，即假设给定一个可接受的VaR，如何确定一组给定证券的组合投资的最大收益，并且同时满足VaR的约束条件；假设市场条件是变化的，如何在保证的投资组合下，在给定的VaR范围内，获得一个投资重组（重新平衡）策略，使其在一系列投资组合中相应的收益最大。为了解决这些问题，我们采用并进一步发展了一种算法来处理这些投资组合的优化问题。

简介：本文通过建立0—1规划模型，设计了一种公务员招聘中的最优录用分配方案，并运用LINGO软件求得了一个实际问题的最优解．

简介：CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

简介：没有考虑证券组合投资中存在买进和卖出时交易费用问题,本文对证券投资中存在交易费用问题进行研究,投资于第i中股票的投资额为表示无风险证券的收益率

简介：卖出交易费用的投资组合决策理论进行了研究,具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型[J].中国管理科学.2007.1 　　[4]卢祖帝赵泉水,考虑完整交易费用的组合证券投资解[J].数学的实践与认识. 2007.5

简介：本文对基于信息熵的证券投资组合模型,根据模糊决策理论,在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型中,并通过实例,验证了该模型解法的可行性和有效性.