简介：在生产规模不断扩大、企业环境外部性越来越明显、公众对生态产品需求日增的现实下，如何把碳排放量纳入私人生态产品运营中考量是当前学术界研究的热点；以往的研究仅关注价格对需求的影响，忽视生态因素对需求的影响，这种利润最大化的导向是环境污染的罪魁祸首；基于经典的EOQ模型，建立由生产环节和库存环节碳排放量决定的EPQ模型，给出考虑碳排放的私人生态产品最优产量以及相关的政策建议。

简介：随着社会信息化水平的不断提高,计算机技术目前在人们的生活当中发挥出至关重要的作用,同时人们也越来越依赖于计算机技术。在这样的背景下,对于网络安全的研究已成为最重要的问题之一,博弈模型就是在这样的条件下应运而生。简单说来,博弈模型就是依据计算机网络中的一些脆弱的信息,最终生成出网络状态攻防图,并根据这个攻防图总结出最优化的攻防策略,在最大程度上提升网络的安全性。基于此,本文以博弈模型为基础,总结出基于博弈模型的理论如何为提升网络安全生成最佳的决策方法。

简介：讨论齐次线性对数比模型的D—最优设计问题。首先通过一个变换，将对数比换型变换为齐次线性模型，然后利用所得的模型求出设计的最优配置，最后证明相应的设计为D—最优设计。

简介：VaR（ValueatRisk）是一个在当前的金融市场条件下，测量各种不同的风险，确定投资的获利的重要方法。本文提出了VaR估计并提出新问题，即假设给定一个可接受的VaR，如何确定一组给定证券的组合投资的最大收益，并且同时满足VaR的约束条件；假设市场条件是变化的，如何在保证的投资组合下，在给定的VaR范围内，获得一个投资重组（重新平衡）策略，使其在一系列投资组合中相应的收益最大。为了解决这些问题，我们采用并进一步发展了一种算法来处理这些投资组合的优化问题。

简介：摘要：面对新一轮电力体制、输配电价改革下，电网企业投资机制的新问题和新挑战，从电网投资全过程出发，基于投资效果和投资管控考核综合评价反馈机制的建立，提出一种与规划目标相对应、与投资效果和投资管控水平反馈相关联的电网投资分配模型。模型方法定量与定性相结合，形成发展目标、建设需求与资源投入的动态协同，以达到精准投资的目的。

简介：【摘要】本文主要针对“穿越沙漠”游戏在规定条件下，对数学规划模型的建立进行了相关研究。通过MATLAB求解分析得到最优路线，通过结合分析在食物、水物资、天气、采矿收益、路线、补给日期的选择等多种条件相互约束下，利用0-1规划、线性规划建立在规定时间内最大收益的最优策略的数学规划模型。

简介：针对电信客户流失问题,本文设计了一种基于决策树C5.0、BP神经网络及SVM支持向量机三种分类器融合的组合预测模型,利用最优加权组合预测方法来确定各模型的权重值.预测结果表明：组合预测模型的准确率高于传统的单一分类预测模型,构建此模型对解决电信客户流失预测方面的问题具有应用价值.

简介：随着各国经济贸易日益加深,关税的选择对于两国的外贸尤为重要。将有同时选择的动态博弈模型,应用到两国之间的最优关税选择问题上,得到两国之间最优关税、最佳内销产量和最佳出口产量,并且受到两国企业某产品的边际生产成本与初始需求量的影响。

简介：摘要；化学及工业制备的效率和纯度往往受到多种影响因子的干扰，在这种条件下对于最优解的选取和研究就显得尤为重要，本文以C4烯烃的催化制备为例，分析环境温度和催化剂类型对于反应的影响，综合考虑催化剂中各种成分浓度和反应副产物，建立了乙醇偶合催化制备C4烯烃实验的多元非线性回归拟合模型，该模型可用于计算在多种影响因素共同作用下反应的相关参数，并预测出相关反应条件的最优解。

简介：本文通过建立0—1规划模型，设计了一种公务员招聘中的最优录用分配方案，并运用LINGO软件求得了一个实际问题的最优解．

简介：CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

简介：研究了具有异常波动的金融市场中的最优投资消费问题，考虑投资者的消费对象同时包括可存品与非可存品的情况．首先建立了最优投资消费问题的随机控制模型，然后运用动态规划原理，对于幂效用函数情形，得到了最优投资组合与消费选择的显式解，最后对最优解进行了分析说明．

简介：研究两种股票的最优投资及消费问题.首先给出了金融市场中的随机模型,利用公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.在随机干扰源相互关联的情形下,运用动态规划方法,对一类特殊的效用函数情形,得到了最优投资组合及消费选择的显性解.

简介：摘要本次配电网投资预评价通过研究配电网项目投资效益，分析配电网项目效益评价的各项指标，构建配电网工程项目投资的效益评价模型，对“十二五”已实施的投资项目执行过程、效益、作用和影响进行系统地客观分析，即后评价，同时，又对“十三五”将要实施的项目方案进行比对优化评价，即预评价，以量化评分的形式，得出余姚市供电公司配电网规划、建设、运营和管理情况结论。通过对项目全面的总结评价，汲取经验教训，改进和完善配网项目投资决策水平，以期实现促进配网项目管理的程序化、工作方法规范化，强化配网项目管控能力，提升项目投资效益的目的。

简介：为了便于投资者投资,本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数,也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具,选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列,采用主流的GARCH模型和VAR模型,在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法,本文采用的方法较为严谨。

简介：考察投资决策问题,从整体效率和整体效益兼顾的角度思考,提出兼顾整体效率和整体效益最优的数学模型（GEGBOM）,基于模型离散形式的决策变量,并按照投资活动的效率值进行排序,提出一种改进的离散和声搜索算法,为满足最低期望产出和最高投资额约束,算法执行过程中进行和声修正策略,数值结果表明了模型及算法的合理性和有效性。

简介：当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异^n∑i=1｜PDi,KMV-PDi,cs｜最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异^n∑i=1｜PDi,KMV-PDi,cs｜最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型中的最优长期负债γ系数;使γ系数的确定符合资本市场利差的实际状况,解决了现有研究中在0和1之间当采用不同的长期负债系数γ、其违约概率的计算结果截然不同的问题。二是实证研究表明,当长期负债系数γ=0.7654时,应用KMV模型测算出的我国上市银行违约概率与我国债券市场所接受的上市银行违约概率最为接近。三是实证研究表明国有上市银行违约概率最低,区域性的上市银行违约概率较高,其他上市银行的违约概率居中。

简介：摘要：本文以鱼的流线型结构为基础，通过最优化模型建立在潮汐和海浪作用下最稳定的沙堆基础模型。该方法依据结构力学和流体力学知识，尽可能缓解水流对沙基的冲击作用。在沙堡基础体积和离海距离等条件一定的情况下，使沙基与水流接触部分所受水平冲击力与沙基体积之比尽可能小，可减少沙基沙粒的损失，确保其稳定性。

简介：计算机病毒的存在,使得很多计算机无法正常运行,并造成巨大的损失.针对这种情况,提出一类新型计算机病毒的最优控制.控制首先对原有的计算机病毒模型进行改进,加入控制项,提出最优控制问题,并证明最优控制的存在性,然后利用庞德里亚金的极小值原理进行理论分析,最后进行数值模拟.数值模拟结果表明,在没有控制的条件下,原模型得出基本再生数大于1,说明存在地方病平衡点,并且最终会导致病毒爆发,而数值模拟揭示,运用有效的控制策略能够更好地抑制计算机病毒的传播.

简介：没有考虑证券组合投资中存在买进和卖出时交易费用问题,本文对证券投资中存在交易费用问题进行研究,投资于第i中股票的投资额为表示无风险证券的收益率