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最优投资消费策略

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摘要投资消费问题是数理金融中的一个主要问题，Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下，给出了最优投资消费策略的显式解，本文在股份价格过程为跳－扩散过程的情形下，讨论了最优投资消费策略问题，得到了最优投资消费策略的偏微分方程。

DOI zdlp53qm4l/1372340

作者消建勇;陈超

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2001年1期

关键词投资消费股份价格过程跳-扩散过程数理金融策略显式解

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2001年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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