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风险和效益综合模型的最优投资组合

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摘要讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型，讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题，并利用主成分分析法得到了模型的解析解，从而对于原来的模型作了一定的扩展。

DOI n49ev83qdy/459259

作者王道华

机构地区不详

出处《安徽广播电视大学学报》 2006年3期

关键词 Markowitz均值-方差模型综合模型主成分分析法两基金定理

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2006年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

安徽广播电视大学学报

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