简介：本文根据金融数学的理论,在随机市场利率的条件下,研究了提前还贷对贷款人或债权人的收益或损失,以及这些收益或损失的风险额度.同时也分析了提前还贷的赔偿金问题.

简介：亚洲选择是流行的秒产生衍生物产品并且在许多结构化的笔记嵌入提高上边性能。作为结果，嵌入的选择通常有长持续时间。利率的运动在定价变得更重要suchlong过时的选择。在这篇论文，在随机的利率下面的亚洲选择的定价被学习。为利率假定赫尔和白模型，一个靠近形式的公式forgeometric平均的选择被导出。作为一个副产品，定价公式也在随机的利率下面被给forplan香草选择。

简介：考虑带随机利率，负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数，得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率，并获得了递推公式。

简介：本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模，具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象，对寿险理论中的保费，年金以及责任准备金进行研究，并给出相应的表达式。

简介：证明了几个重要不等式，并研究了几类不同边界条件下随机半闭1-集压缩算子方程随机解的存在情况，得到了若干新的结果．

简介：利用随机拓扑度理论研究随机非线性凝聚算子，在一定条件下得到随机算子方程A（w，x）=μx的随机解和随机算子不动点的存在性，所得结论减弱了已知文献中相应定理的条件．

简介：利用随机不动点指数理论及Banach常微分方程理论的随机结果，证明了关于随机弱内向映射一个随机三解定理．

简介：首先给出在随机赋范模中子集的随机最远点的概念．进一步，利用随机一致凸性和经典一致凸性之间的联系证明了下面的结果：令（E，｜｜·｜｜）为完备的随机一致凸的随机赋范模，S为E中几乎处处有界并在（ε,λ）一拓扑下的闭子集，则具有S中随机最远点的集合稠于E．

简介：基于概率论理论基础,给出了随机赋范空间中算子的随机范数定义,在此基础上,应用逆算子定理证明了随机赋范空间中算子族的共鸣定理,它以Banach空间中的共鸣定理为特例,是Banach空间中的共鸣定理的随机化形式,随机化的共鸣定理刻划了在随机赋范空间框架下随机变量族的一致有界性.随机赋范空间中的共鸣定理将可能成为随机泛函分析与概率论的新应用工具.

简介：在建立一个重要引理的基础上，利用有关对称随机级数的S-可和性及a．s．收敛关系的成果，可得到下列结果：二维对称随机解析级数的收敛边界几乎必然是自然边界．

简介：设{X_i,i≥1}是一列服从控制变化尾分布族（D族）的非负的、END的但不必是同分布的随机变量序列,{N_t,t≥0}是一列取非负正整数值的随机变量序列.在给定一些假设条件下,得到了随机和的S（t）=∑_（i=1）~（N（t））X_i（t≥0）的精确大偏差的结论,推广了独立情形下的相应结论.

简介：主要研究直线上随机环境中可逗留的随机游动的常返性与极限性质，在独立随机环境下，通过强大数定律给出了常返与暂留的一个充分条件；在一般随机环境下，通过数列的有界性给出了常返与零常返的充分条件并讨论了在独立随机环境下非常返性中的大数定律，从而推广了Solomon的研究框架．

简介：利用Mann迭代技巧,讨论了一类随机算子方程A（ω,x（ω）,x（ω））=B（ω,x（ω））的随机解的存在唯一性,并给出了迭代序列收敛于解的误差估计,所得结果是某些已知结果本质改进和推广.

简介：提出了随机结构空间的一般性概念,从而引出了随机关系结构的概念,建立了概率优选与概率排序的应用模型.

简介：这个看法源自于机械论的哲学思想,笛卡尔之类的大师也这么以为过,只是到今天有了一些很明确的自然科学的证据,否定了这个哲学观点。首先就是量子力学,你以为电子如果没有场的束缚就会沿直线运动?以前的科学家们也是这么认为的,所以他们也会以为电子在原子当中是走圆形或者椭圆形轨道,事实并不是这样的。量子力学发现,任何物质都有波粒二象性,一个电子在运动的时候也会明显受到波动性的影响,最简单的实验就是

简介：致力于随机一致凸性概念的进一步探讨．首先，通过一个特殊的层次剖分指出对任意的随机赋范模而言随机凸性模都有良好定义，从而改进了近期的文献中许多已知的结果．然后，提出并研究了一种与随机一致凸性密切相关的新性质，从一个新的角度阐述了随机一致凸性的复杂性．

简介：本文提出了一个项目参与者数T是随机变量的广义合作网络模型，新节点与随机选择的节点合作，通过节点度演化所满足的马尔可夫性，利用马．尔可夫链的方法和技巧得到了度分布的精确解析表达式．并说，明了此广义合作网络不是无标度网络．

简介：中心目的是详细廉政论在随机共轭空间理论形成过程中所经历的三个阶段的工作,尤其指出了这三个阶段工作之间的联系及本质差别;给出了强有界、拓扑有界及几乎处处有界随机线性泛函之间的关系;亦指出了在概率赋范空间上线性算子理论研究中目前存在的不足.

简介：本文对Suijs和Borm等所建立的模型稍作引伸．并将之应用于保险交易过程中有关各方面的风险分担，在所建立的带有随机支付的保险合作博弈模型框架下．讨论了保险博弈问题可能的结盟方式及其解的概念，并给出了保险风险分配、可行保险风险分配和帕累托最优保险风险分配的定义与形式，最后以实例说明其合理性.研究表明。带有随机支付的保险合作博弈模型能够较好的刻画保险机制的本质。

简介：本文依据参照依赖偏好模型提出了基于随机参照点的风险度量方法,进而构建了均值-风险模型,并讨论了该决策方法与随机占优之间的一致性。研究发现,该决策方法不仅与一级随机占优是一致的而且与二级随机占优也是一致的。由于二级随机占优与期望效用理论的一致性,因而所构建的均值-风险模型与期望效用理论也是一致的。