一类随机利率下的变额寿险模型研究-中国期刊网

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（整期优先）网络出版时间：2008-03-13

作者: 陈海兵;韩素芳

理学 >基础数学

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本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模，具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象，对寿险理论中的保费，年金以及责任准备金进行研究，并给出相应的表达式。

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随机利率反射布朗运动变额寿险精算现值责任准备金

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