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一类随机利率下的变额寿险模型研究

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摘要本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模，具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象，对寿险理论中的保费，年金以及责任准备金进行研究，并给出相应的表达式。

DOI zdl16lx24l/626640

作者陈海兵;韩素芳

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2008年3期

关键词随机利率反射布朗运动变额寿险精算现值责任准备金

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2008年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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