简介:本文以灵活选择投资策略为目的,在Markowitz经典模型的基础上,引入了风险规避参数。并针对风险证券交易费用对投资收益量化过程的影响不容忽视这一事实,建立了含最小交易单位的交易费用函数,得到了改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型。并引入投资实例,用分区域多目标进化算法求解,验证了该模型的可行性,以及该算法的高效性。
简介:考虑非线性中立型微分差分方程[y(t)+P(t)g(y(t-τ))]′+Q(t)h(y(t-σ))=0的非振动解的渐近性。若无特别申明,本文总假设A函数P(t),Q(t),g(u),h(u)皆为连续函数;B,Q(t)>0;ug(u)>0,uh(u)>0(u≠0);C,g(u)=h(u)=0当且仅当u=0。
简介:利用Mawhin的重合度理论,研究了一类具时滞的Liénard型方程的周期解的存在性,并举例说明了其应用.
简介:我们将得到广义凸空间上VonNeumann-Fan型supinfsup不等式,我们的结果对文[1]和[2]中的相应结论进行了改进和一般化.
简介:研究可分Banach空间中一类混合型的微分—积分包含,证明了解的存在性,其单值情形改进和推广了文[1~3]中关于混合型微分—积分方程的若干存在性结果。
简介:利用临界点理论中的山路引理,研究一类分数阶Kirchhoff型方程在次临界增长条件下非平凡解的存在性,进一步统一和丰富了已有文献的相关结果.