简介:应用Tsallis提出的非广延统计力学理论以及与之密切相关的非线性Fokker-Planck方程所描述的动力系统,根据我国上证指数和深证指数2004年1月1日~2008年11月13日的高频数据,分析了在三种不同的时间标度下股指收益的概率分布,发现Tsallis分布可以很好地描述两市收益分布的尖峰厚尾有限方差等特征,同时也给出了市场微观动力学层面的解释。揭示出我国上海和深圳股市的价格过程并不符合随机游走,而是反常扩散过程,两市具有十分接近的非线性动力系统特征。所得结论对于研究我国金融市场的资产配置和定价、风险管理和制度建设都具有重要的意义。
简介:在冲突谈判中,能获知对手偏好是掌握谈判主动性的重要条件。本文基于冲突分析图模型理论构建了一种获取对手偏好的方法。该方法通过深入分析冲突分析图模型中Nash、GMR和SEQ三种稳定性定义,利用反向思维,建立求解对手偏好最少约束条件的数学模型。该方法能让决策者在预知冲突结局的前提下,得到对手的全部偏好信息。以“云南曲靖陆良县铬污染”冲突事件为例,通过对该事件引发的冲突进行建模和偏好分析,在已知冲突最终结局的前提下,运用数学模型,省环保厅可以得到陆良化工企业的所有偏好序,使其在冲突谈判中做到知己知彼,同时也验证了该方法的可行性和有效性。案例分析过程可以从战略层面为谈判中的一方提供参考。
简介:供应链中存在着广泛的信息共享,既包括上下游企业间的纵向性共享,也包括同层企业间的横向信息共享。以一个具有学习效应的供应链为研究对象,为研究信息共享对分散型供应链中零售商决策的影响,提出了一个具有横向信息共享的供应链模型。以Cournot博弈为研究手段,求解了零售商的均衡订货决策和信息共享策略。在此模型中,生产商为多个零售商提供类似的产品,每个零售商具有自己独立的终端市场。零售商面对单周期需求,该需求可以在本周期内满足或者在第二阶段延迟交货。由于学习效应的存在,第二阶段生产商的批发价格是第一阶段总订货量的减函数。零售商在观察到自身的需求之前,达成信息共享的协议。研究结果表明,当第一阶段的均衡订货数量低于需求时,零售商间无共享私有信息的动机,该结果和寡头模型信息共享的相关结果相反。除此之外,在一个总体需求稳定的市场中,信息共享的影响随着零售商数量的增加而递减。此结果对企业在不同市场情况下选择信息共享策略具有重要价值。