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以混沌理论为基础的神经网络预测方法

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摘要我国证券市场股价波动表现出特有的混沌性质[1][2],具有局部随机与整体秩序[3]相容的特征.本文以2002年每隔十秒的上证指数高频数据[4]为例,以混沌理论为基础,从原始序列中构造出若干个新的时间序列,运用神经网络法[5]进行预测.预测结果表明,此方法能够较好地预测股票的走势,有望在股票交易中应用.

DOI 7j672lgqd0/2169866

作者王卫宁;汪秉宏;史晓平

机构地区不详

出处《运筹与管理》 2003年6期

关键词混沌理论神经网络预测证券市场上证指数股票

分类 [理学][运筹学与控制论]

出版日期 2003年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

运筹与管理

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混沌理论神经网络预测证券市场上证指数股票

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