简介:投资消费问题是数理金融中的一个主要问题,Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下,给出了最优投资消费策略的显式解,本文在股份价格过程为跳-扩散过程的情形下,讨论了最优投资消费策略问题,得到了最优投资消费策略的偏微分方程。
简介:本文给出一个投资模型并给出了它的解。
简介:本文给出了垄断企业实行价格歧视的价格比较模型.在垄断企业获取最大利润的前提下,利用需求弹性分析了垄断企业价格歧视的成因,探讨了它们的数量特征,并进一步利用该模型描述了市场需求对垄断企业实行价格歧视的影响。
简介:
简介:由于C^3I系统所具有的分布特点,其功能需求描述必须考虑信息处理和通信两方面,本文从C^3I系统功能分析入手,讨论了一种Petri网建立C^3I系统功能需求的可执行描述模型的方法。
简介:本文首先介绍了组合投资中基于离散系数的均衡理论。然后提出了求解高维数组合投资问题的转轴算法,该算法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。
简介:在随机需求下,本文研究当物流企业自有仓库容量限时的物流库存管理问题,给出了使库存成本期望最小的订货量.
最优投资消费策略
投资模型及其解法
需求弹性与垄断企业的价格歧视
浅析不同性质单位对外投资核算
C^3I系统功能需求的Petri网模型
投资组合有效选择的一种实用算法
随机需求下仓库容量有限的物流库存管理问题的研究