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幂效用函数的最优投资组合研究

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摘要本文对投资组合中较常用的风险厌恶型的幂效用函数进行研究。应用无差异曲线法求解出这种效用函数的最优投资比例,并对本文所得出的结论进行了实例应用分析。

DOI 7dmo29vvjn/940006

作者王茜;武伟伟

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2010年4期

关键词幂效用函数最优组合无差异曲线法

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2010年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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