首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《数学理论与应用》
>
2010年4期
>
幂效用函数的最优投资组合研究
幂效用函数的最优投资组合研究
(整期优先)网络出版时间:2010-04-14
作者:
王茜;武伟伟
理学
>基础数学
分享
打印
同系列资源
资料简介
本文对投资组合中较常用的风险厌恶型的幂效用函数进行研究。应用无差异曲线法求解出这种效用函数的最优投资比例,并对本文所得出的结论进行了实例应用分析。
/
1
本文对投资组合中较常用的风险厌恶型的幂效用函数进行研究。应用无差异曲线法求解出这种效用函数的最优投资比例,并对本文所得出的结论进行了实例应用分析。
同系列内容
《数学理论与应用》2010年4期 - 分布矩阵与随机变量独立性的判定
2010-04-14
268
《数学理论与应用》2010年4期 - 上证指数的预测分析
2010-04-14
5415
《数学理论与应用》2010年4期 - 一类中立型退化时滞微分方程的周期解
2010-04-14
2107
《数学理论与应用》2010年4期 - 幂效用函数的最优投资组合研究
2010-04-14
1814
《数学理论与应用》2010年4期 - 变分迭代法在某些比例延迟微分方程中的应用
2010-04-14
3846
查看全部
来源期刊
数学理论与应用
2010年4期
相关推荐
基于效用函数下的需求函数的计量方法及应用
高校教师的效用函数及激励机制设计
典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制
基于边际效用函数的最佳人力资源管理模型研究
基于效用函数的人文社科类课题人力资本补偿机制分析
同分类资源
更多
[基础数学]
Variational Problems and Non-Diridhlet Problems of Qnasilinear Degenerate Elliptic Equations
[基础数学]
改革发展中的《齐鲁珠坛》
[基础数学]
ON A CLASS OF NONLINEAR UNIFORM APPROXIMATION PROBLEMS
[基础数学]
SOME ROUGH OPERATORS ON PRODUCT SPACES
[基础数学]
对加强财政支农资金管理的几点思考
相关关键词
幂效用函数
最优组合
无差异曲线法
幂效用函数的最优投资组合研究
/
1
重新阅读
+在线打印
返回顶部