幂效用函数的最优投资组合研究

(整期优先)网络出版时间:2010-04-14
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本文对投资组合中较常用的风险厌恶型的幂效用函数进行研究。应用无差异曲线法求解出这种效用函数的最优投资比例,并对本文所得出的结论进行了实例应用分析。