简介:随着对黎曼几何研究的深入,芬斯勒几何成为现代数学中的前沿学科。其中,包括为人们所熟知的Randers度量在内的(α,β)-度量是一类在多个学科领域都有着广泛应用的芬斯勒度量。程新跃与沈忠民在文献[1]中提出了一类重要的(α,β)-度量,其中包括了部分反正切度量、多项式度量和对数度量。经证明此类(α,β)-度量有着与对称(α,β)-度量相近的表达式,因此命名为拟对称(α,β)-度量。继旗曲率性质与S-曲率性质之后,文章主要讨论了拟对称(α,β)-度量成为Landsberg度量的等价条件,以及一些好的其它性质。
简介:产学研合作中的知识流动效应度量一直是一个难题,本文以GERT网络与协同学为理论基础,寻求知识流动效应度量的方法。为此,根据知识流动特性,利用GERT网络中的实现概率及矩母函数参量来解析知识流动效应。为了得到矩母函数的分布类型,利用协同学,分析了影响产学研合作的内外因素,建立起随时间变化的知识流动方程,并以此方程作为矩母函数。同时,以大型飞机起落架系统研制为案例,利用专家调查法获取初始数据,并运用前述方法进行知识流动效应分析。通过GERT网络模型对知识流动进行测度,提供了产学研项目研制过程中知识增值大小、流动的顺畅性等重要信息,以此帮助决策者为保证研制项目的按时按质完成采取积极对应措施。
简介:本文得到了C*-代数值度量空间中的一些不动点定理,其结果改进并推广了马振华等人发表在2014年《不动点理论及其应用》一文中的工作.而且,运用所得到的结果,获得了一类常见积分方程解的存在性和唯一性定理.
简介:现代银行业是一个高负债的行业,具有较高的风险水平。随着银行业务的发展和同业竞争的加剧,全球化的经营模式与全能化的业务发展是银行业未来的发展方向,但随之商业银行所面临的风险也越来越多样化、复杂化。本文以招商银行为研究对象,通过运用CAPM资本资产定价模型分析其系统性风险及在行业内的风险管理水平,认为尽管以招商银行为代表的商业银行其表面符合监管机构的各项监管指标,但指标并不能完全反应商业银行的潜在风险。
简介:金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMA-GARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析法检验各个资产收益率的长记忆性,经过分数阶差分后选用GARCH模型建模得到边缘分布。然后选择Copula函数来刻画两资产之间的相关结构,建立联合分布模型。进而采用MonteCarlo方法模拟产生各资产的收益率序列,计算出投资组合的风险值VaR。实证研究表明:沪深股市具有长记忆性,且两者具有对称的尾部相关性;Kupiec检验说明ARFIMA-GARCH-Copula模型较之于GARCH-Copula模型能更准确地度量投资组合风险。
简介:无需正规性条件,利用c-序列理论得到了具有Banach代数的半序锥度量空间中广义Lipschitz映射的不动点存在性定理,主要结果改进和推广了相关文献的一些结论.