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  • 简介:投资消费问题是数理金融中的一个主要问题,Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下,给出了最优投资消费策略的显式解,本文在股份价格过程为跳-扩散过程的情形下,讨论了最优投资消费策略问题,得到了最优投资消费策略的偏微分方程。

  • 标签: 投资消费 股份价格过程 跳-扩散过程 数理金融 策略 显式解