简介：对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.
简介：本文给出了垄断企业实行价格歧视的价格比较模型．在垄断企业获取最大利润的前提下，利用需求弹性分析了垄断企业价格歧视的成因，探讨了它们的数量特征，并进一步利用该模型描述了市场需求对垄断企业实行价格歧视的影响。
简介：本文讨论了一种新型期权－－两值期权的定价问题。建立由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格模型，在此模型下推导出期权的价值方程，并给出期权定价公式。
美式期权价格的渐近性质
需求弹性与垄断企业的价格歧视
股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型
