美式期权价格的渐近性质

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摘要 对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.
机构地区 不详
出处 《数学研究》 2005年3期
出版日期 2005年03月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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