简介:假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
简介:考察在两种承载工具下沿'大长河'旅游的行程问题。根据旅游的灵活性主要给出了关于'大长河'旅游的3个最佳方案。首先,用巧妙方法找出了时间、类型和路线固定的最优行程安排;其次,利用概率模型、递归算法和贪婪算法,给出了日期、类型固定、路线不限的最优行程安排;最后,给出了固定日期但是不固定类型和路线的乘船旅行的最优行程安排。同时,用灵敏度分析法检验了所建立模型的灵敏性。
简介:随着农业自然灾害保险越来越受到重视,精确估计累积损失率和准确描述气象状况的常年特征成为相关保险精算中的重要课题。首先,通过分析各省农作物受灾情况的规律,建立随机微分方程模型对累积损失率进行刻画;其次,对10年的日值气象数据进行假设检验和时间序列分析,得出在几个农业大省都得到验证的气象特征;最后,将这两个结论用于几种常见的保险方案。对模型的敏感性分析表明,在适当制定保险方案的前提下,模型具有很好的适用性。