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基于GARCH模型的上证指数波动性分析及预测

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摘要摘要：文章首先通过对上证指数的对数收益率建立GARCH（1,1）模型，由于GARCH（1,1）模型的估计参数系数接近于1，考虑建立EGARCH（1,1）模型，对上证指数的波动率进行预测。结果表明,上证指数波动具有显著的波动聚类性与持续性; EGARCH（1,1）模型对未来波动率的预测误差较小，说明EARCH模型在预测上证指数波动率方面具有一定的可行性。

DOI g4q6zr2oj8/6423696

作者史丽萍

机构地区广东东软学院　基础教学院，佛山　528225

出处《中国科技信息》 2022年11期

关键词上证指数波动性预测 GARCH模型

分类 [][]

出版日期 2022年09月21日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）