首页 > 《广西商业高等专科学校学报》 > 2004年1期 > TAR—GARCH模型在上证指数收益中的应用

TAR—GARCH模型在上证指数收益中的应用

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要本文利用收集到的上证指数的日数据,应用TAR-CARCH模型分析股市中信息不对称对收益波动影响的持续程度及风险与日收益的关系,发现利空消息对波动性的影响更为持久,而且政策因素与股市波动关系密切.

DOI 0dpn23k942/2220221

作者刘建华

机构地区不详

出处《广西商业高等专科学校学报》 2004年1期

关键词 TAR-GARCH模型上证指数证券市场股票市场投资者

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2004年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1史丽萍. 基于GARCH模型的上证指数波动性分析及预测.,2022-09.
2杨琛;刘晶;区月星. 上证指数的预测分析.基础数学,2010-04.
3英英 ;张勇 ;吴润衡. 上证指数收益率的特征及其波动性分析.统计学,2005-02.
4吴铭峰;蒋勋. 基于模糊时间序列的预测模型——以上证指数为例.职业技术教育学,2008-03.
5姜近勇　，潘冠中　，龙超. 上证指数价量关系的实证研究.文化科学,2011-07.
6侯瑞波;王睿. 同业拆借市场对上证指数的影响.国际贸易,2016-05.
7张滟. 上证指数波动的影响因素实证分析.企业管理,2009-09.
8徐亮. 基于均线对上证指数上涨天数的整理和ARIMA模型分析.建筑技术科学,2021-10.
9陈赐;王延新. 基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析.无机化工,2018-01.
10熊发礼;嵇鹏飞. 存款准备金率上调对上证指数的影响研究.职业技术教育学,2011-03.

来源期刊

广西商业高等专科学校学报

广西商业高等专科学校学报

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

TAR-GARCH模型上证指数证券市场股票市场投资者

返回顶部