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基于随机利率的生存年金保费模型

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摘要摘要：生存年金为简化计算，假定利率为一确定值。但生存年金作为一种长期的经济行为，利率的不确定性很大。自从实行利率浮动起，活期存款和定期存款利率经历了几次重大调整，利率浮动带来的利率风险使得保险公司受影响极大。故用固定利率会使得理想模型与现实有较大误差，因此随机利率下生存年金的保费模型逐渐成为保险精算学研究的热点问题。本文将生存年金的假设利率看作一随机利率，并研究其生存年金组合的风险来源入手分析。而后从死亡率的不确定性和随机性找到一种计算方式和理论来使其在计算生存年金时最大程度的降低其影响，使用金融时间序列的相关模型和研究方式来研究死亡率。

DOI pj0pyerxdy/4964403

作者谭莉

机构地区山西财经大学

出处《城镇建设》 2020年26期

关键词

分类 [建筑科学][市政工程]

出版日期 2020年12月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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