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具有随机折现因子的资产定价方法

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摘要本文简要介绍了资产定价理论的发展，主要分析了随机折现因子模型。在一定的假设条件下，根据随机折现因子方法的基本理论，推导出传统的CAPM模型。初步分析了随机折现因子与风险溢价的关系、波动率边界、因子结构等特征。

DOI 5joplr86dv/3925612

作者刘丹(沈阳化工学院数理系辽宁沈阳110142）

机构地区不详

出处《教育视界》 2009年3期

关键词资产定价随机折现因子套利定价 CAPMRandom factor is discounted pricing of asset

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2009年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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