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基本资产不可交易的实物期权定价方法研究
基本资产不可交易的实物期权定价方法研究
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摘要
实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲.本文应用随机动态规划法,确定实物期权的最优风险对冲策略所满足的偏微分方程.利用无套利原理,同时还可以得到实物期权的近似市场定价.
DOI
zdl3qk52dl/2169864
作者
陈金龙
机构地区
不详
出处
《运筹与管理》
2003年6期
关键词
金融学
实物期权定价
动态规划法
不可交易资产
无套利原理
资产定价
分类
[理学][运筹学与控制论]
出版日期
2003年06月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
运筹与管理
2003年6期
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