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角度化灰色T型关联度模型及应用研究

简介：通过对现有灰色关联度模型及算法的分析,首次提出了角度化灰色T型关联度模型。在分段线性表示的基础上,使用相邻线段间的夹角构成的角度序列近似表示时间序列,并给出了相关灰色关联系数和灰色关联度的计算方法。角度化灰色T型关联度模型不仅能够反映序列的正负相关关系,并且满足对称性、唯一性、可比性和规范性等性质。最后,通过实证分析证明了该模型的实用性和有效性。
标签：灰色系统理论角度化灰色T型关联度时间序列

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贸易自由化背景下幼稚产业的最优保护关税

作者：范玉妹;刘胜富
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2000-04-14
出处：《运筹与管理》 2000年第4期

简介：本文构造了一个完全信息二次线性动态对策模型，分析面临贸易自由化时，对一个幼稚产业的最优保护进口关税，给出了符合子博弈精炼均衡的对策解。并以中国轿车工业的实际数据进行实证分析，考虑在贸易自由化的背景下，轿车产品的最优总体平均进口保护关税税率。
标签：幼稚工业贸易自由化中国贸易保护轿车工业关税

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求解一类非单调线性互补问题的宽邻域内点方法及其计算复杂性

作者：张明望 ;黄崇超
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2004-02-12
出处：《运筹与管理》 2004年第2期

简介：对于一类非单调线性互补问题给出了一种新的算法--宽邻域内点算法,并讨论了其计算复杂性.
标签：非单调线性互补问题宽邻域内点算法计算复杂性 P矩阵

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我国认股权证价格偏误的实证研究——以中化CWB1为例

作者：胡姝慧;张曙光
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2009-02-12
出处：《运筹与管理》 2009年第2期

简介：我国权证市场是一个新兴市场，权证市场价格与理论价格长期存在较大偏离。本文以中化CWB1为例，首先运用修正的Black—Scholes公式计算权证的理论价格，证明权证价格偏误的存在主要不来源于模型设定误差，而是与标的股票价格相关。再运用计量经济学的方法讨论权证价格偏误和标的股票价格的协整关系，并建立误差修正模型以定量地描述二者之间的短期波动关系。最后从理论上分析我国权证市场的发展现状和导致价格偏误的深层次原因。
标签：金融工程认股权证价格偏误实证 Black—Scholes模型误差修正模型(ECM)

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