简介：证券投资组合是一种区别于个别资产管理的投资理念，它最早是由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统地提出的，他开创了对证券投资进行整体管理的先河。

简介：运用P.C.Young状态空间预测修正模型对个股价格走势进行拟合，计算不同组合方式的证券预期收益率及其差异变动程度，确定备选方案，然后从中寻找理想点，达到收益与风险的均衡。

简介：

简介：一、衍生金融工具与选择权证券衍生金融工具是20世纪70年代以来，在国际金融市场上为化毹金融风险，所引发的金融创新，在基本金融工具基础上衍生出的许多新的金融工具。衍生金融工具的种类在国际上十分繁多，其中最基本的有：期权、期货、互换和远期合约四种，在这四种的基础上又演变出各种各样的衍生工具。我国于20世纪80年代开始涉足衍生金融工具交易。陆续出现了外汇期货、外汇互换、外汇远期合约、股票期权、可转换证券、认股权证、国债期货、国债回购等等衍生金融工具。但尚未普及推广。作者认为，随着我国市场经济和金融市场的发展，衍生金融工具的应用必然逐步得到推广，成为我国金融活动中的重要载体。

简介：摘要：证券投资组合是对资金进行管理分配，本文主要从投资者心理出发分析证券投资的一些现状，结合马科维茨的组合管理理论来探究证券投资组合的一些原理以及规避方案，然后运用马科维茨的模型来具体研究资产组合收益和风险等确定出最优组合方案。

简介：　　二、马科维茨证券投资组合理论在我国运用存在的问题,该理论与我国证券市场投资者组合投资实践尚存在众多的问题,　　投资组合（Portfolio）是投资者同时投资于多种证券

简介：2……n）表示无风险证券和第i种风险证券的投资金额,建立考虑交易费用的证券组合投资模型,对于n种证券投资收益率随机序列r1

简介：考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以β值证券组合投资决策模型为理论基础，提出了β值时变证券组合投资决策方法。

简介：证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算，以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。

简介：在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划模型转化为确定型的一般线性规划模型,进而求得相应于优化水平λ和满足水平η的满意解.

简介：通过比较中美两国在处理和计算自由现金流量方面的不同，提出自由现金流量的计算方法，并论述了在我国会计准则下如何通过会计调整计算自由现金流量。在获得公司自由现金流量的基础上，通过引入自由现金流量乘数和自由现金流量负债比，结合经营现金流量、市盈率和低财务杠杆指标，构造了基于自由现金流量的证券投资组合，对我国证券市场做出实证分析。同时，对比其他投资策略的实际效果，证明基于自由现金流量的投资策略所具有的优越性。

简介：本文阐述了研究金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用。对金融数学的产生和发展进行了论述,并以Copula函数在证券投资组合决策中的应用为例,对金融数学在证券投资组合中的应用进行了探讨。

简介：　　 关键词 投资组合 有效边界 无差异曲线 实证分析　　 1 证券投资组合的可行域和有效边界设有证券投资组合P,则证券投资组合的可行域即是证券A、B之间的结合线,图1中由证券A和证券B建立的证券组合位于连接A、B的直线或曲线上

简介：rit是第i只股票在第t周的收益率,第i只股票从第t－1周到第t周的收益率,投资者在上证30指数指标股投资组合中可以实现的最高周收益率为1.4721%

简介：组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资收益的同时，均伴有程度不同的投资风险。一般而言，预期收益越高，其投资风险也越大。为避免或分散较大的投资风险，获取较高的预期收益，...

简介：一、差异组合，让小组合作互补共进　　首先强化学生的合作意识，再进行优化分组。我们班尝试的是7人小组制，每组优等生、学困生各二个，中等生三个，构成一个相对稳定而富于变化的“锥”形。

简介：摘要本文基于风险与收益相匹配的综合评价标准，对我国35支股票型开放式证券投资基金近五年来的组合管理能力进行了研究，并进而分析了基金组合管理合理性对于基金绩效的影响。研究结果进一步证明了我国证券投资基金合理性对于绩效存在显著影响，并据此提出相关的启示和建议。

简介：由于它假定当前市场价格已经反映了过去的收益和任何其他证券市场信息,分析了证券市场的运行特点和弱有效市场、次强有效市场和强有效市场对证券市场运行的影响,间接的交易成本是投资者能否在证券市场上获得有效的信息及投资者是否按自己的意愿买卖股票

简介：　　2、三个层次的效率市场对证券市场运行的影响　　(1)、弱有效市场对证券市场运行的影响　　弱有效市场认为当前股票价格充分反映市场的历史信息,　　2、半强式有效市场对证券市场运行的影响　　半强式有效市场认为证券价格能迅速调整反映所有可公开信息公布,由于它假定当前市场价格已经反映了过去的收益和任何其他证券市场信息

简介：摘要小组合作学习是生本教育的灵魂，有效的小组合作学习是生本教育的关键所在。如何使小组合作学习更有效，是生本教育研究的首要问题。