简介:考虑一般的分块半相依线性回归(SUR)模型及其相应的简约模型,给出简约模型下未知回归系数及其可估函数的协方差改进估计仍是分块SUR模型下相应参数的协方差改进估计的一个充要条件.
简介:构建了数据随机截断情形下的Weibull型参数模型,分别利用经典方法和Bayesian方法对其参数进行了估计。
简介:本文首先改进KuosmanenandKortelainen(2012)的随机前沿半参数模型,并运用改进模型,采用2005年1月1日至2011年6月30日我国30只样本基金的数据,实证评价基金投资效率。与以往的评价模型相比,改进的随机前沿半参数模型不仅结合了DEA和SFA的各自优点,还规避了基于CAPM的基金业绩评价可能造成的模型设定问题。此外,该模型不但能够更为充分和全面地评价基金的投资效率,而且可以根据研究者的自身需要将各种投入产出指标纳入基金投资效率的评价中,从而为研究者在基金评价领域提供了新的研究方法。基金投资效率的评价结果表明:首先,与传统测量指标的结果不同,我们的基金投资效率排名不仅取决于期末基金累计净值的大小或总收益率的高低,还取决于其较低的投入指标;其次,股票型基金和混合型基金的投资效率在不同基金之间差异明显,而债券型基金的投资效率在基金之间的差距较小,反映出债券型基金投资效率的稳健性。
简介:摘要院半参数模型是参数模型和非参数模型的混合模型,其应用前景十分广泛。本文介绍了半参数模型中的补偿最小二乘法,并用实测数据验证了该方法的有效性,通过算例分析,该方法应用于重力异常插值格网化是可行的。
简介:为了减少计算复杂性,在计算机试验设计中,最近人们提出了一种新的统计方法-拟回归(Owen(2000),AnandOwen(2001),在独立同分布模型中,拟回归不仅能提高计算速度,而且在较好的统计性质,然而,对相关数据模型,这种方法的统计性质并不好,针对这一问题,在不增加计算复杂性的条件下,本文提出一种分块拟回归方法。我们研究分块拟回归的小样本和大样本性质,如无偏性,均方收敛性,强收敛性和渐近正态性。结果表明分块拟回归比原拟回归渐近有效,本文还讨论了曲线拟合的性质,指出了分块拟回归(包括原拟回归)在高维问题中的缺陷,为改善曲线拟合,我们还提出一种修正分拟回归,研究表明,在高维问题中,修正分块似回归是十分有效的。