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电气工程
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指数跟踪模型研究

作者：王玲;邵迪晋;王美珍
学科：电气工程 > 电机
创建时间：2010-02-12
出处：《上海电机学院学报》 2010年第2期

简介：论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题，给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解，证明了最优跟踪误差是收益约束的二次函数，在均方差-均值平面上是一条抛物线。
标签：指数跟踪股指债指投资组合均方误差

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