基于试盘者行为的T＋0交易策略我们定量实证的策略是：集合竞价触及过涨停板、且开盘价涨幅任2％至6％之间的股票，按照资金等权配在当日要购买的股票组合中，并且在实证中假设全部以开盘价买入。盘中设置1．5％的止盈位和-1．5％的止损位。如果触及止盈止损，卖出股票后当天不再操作；如果没有触及止盈止损，就在尾盘按收盘价把所有股票卖掉。
证券导刊
2014年30期
