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中国通胀预期的卡尔曼滤波估计

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摘要基于可观测的月度通胀率和利率序列，本文设定不可观测的预期通胀率和预期真实利率服从向量自回归过程。在理性预期假定下将该过程改写为状态空间表示，根据卡尔曼滤波算法可推断预期通胀率。经验结果显示，以上预期形成机制假定所产生的预期通胀率是实际通胀率的无偏估计，这同理性预期假定是一致的。该预期机制所产生的方程残差近似服从正态分布，并且预期误差小于其他几种预期机制假定下的结果。本文还估计了预期通胀率对货币需求的影响。

DOI kd2n1690d6/380162

作者赵留彦

机构地区不详

出处《经济学（季刊）》 2005年4期

关键词中国卡尔曼滤波通货膨胀 VAR模型货币需求

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2005年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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经济学（季刊）

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