简介：现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展模型的弹性和可操作性。以Vasicek模型为例给出了该方法的应用实例,首先在第一阶段使用实现波动率方法估计出模型的扩散项参数,然后使用实际数据的稳态分布的前向方程估计漂移项参数。此方法对模型初始设定和优化算法依赖程度低,结果较为稳定可靠。

简介：随机波动（SV）模型是一种重要的具有隐性波动的时间序列模型。本文在对SV模型进行Cook局部影响分析的基础上，探讨方法对参数估计精度的稳健性，从而评价局部影响分析方法应用在时间序列模型的优劣。

简介：针对动态、网络环境下的收益管理问题,提出了一个联合舱位控制和超售决策的模型。首先,从航空公司运营的实际角度出发,把No-shows和DB因素考虑在内,并且考虑旅客预订请求的动态性。建立了在整个网络环境下以航空公司期望收益最大化为目标的动态模型。其次,鉴于模型的复杂性,提出了一种随机模拟方法。具体上,通过AnyLogic平台模拟仿真得到订票阶段每个OD航节上各舱位旅客预订的随机到达数,并且通过lingo平台求解得到各舱位等级的座位分配数和整个航线网络的期望收益,再根据票价价值进行等级嵌套。最后,通过对算例结果分析,表明该模型是有效的。

简介：基于Goodwin与Puu的经济周期模型，得到了一个推广的非线性动力学经济周期模型，利用路径积分法计算了系统转移概率密度，通过对不同参数条件下概率密度函数形状的变化分析，结合lyapunov指数图，得出了系统发生分岔和混沌的参数域。

简介：蒙代尔-弗来明模型的理论和结论已经逐渐成为各国制定宏观经济政策的基础.但是因为中国的经济体制和实际情况与蒙代尔-弗来明模型中的基本假设不完全符合,将模型的结论简单地作为制定宏观调控政策的决策依据是不够的.文章通过对中国多年实证数据的检验,建立了一个中国的蒙代尔-弗来明模型,研究了在中国特殊的情况下蒙代尔-弗来明模型的运用.

简介：本文根据2007年我国31个省市地区的高等教育数据，运用基于松弛变量的度量方法（slacks—basedMeasure，简称SBM）对高等教育效率进行分析，得出我国高等教育效率普遍不高，区域差异显著的结论，并提出了相应建议。

简介：针对自变量和因变量皆模糊的数据系统中的回归分析问题,为避免自变量退化成数值变量时可能引致的估计误差增大而带来的问题,提出系统中引入模糊调整项的回归模型的一般结构,并运用基于模糊数间完备距离的最小二乘法研究模型解析表达式;利用水平截集概念将模糊多元回归模型转化成两个传统回归模型,根据模糊数间距离采用最小二乘法得到参数估计,给出员工工作绩效评估的算例说明方法的有效性,并结合Bootstrap方法的应用,研究回归参数所具有的随机不确定性动态变化。

简介：灰色决策模型在区域规划中的应用文／涟水县统计局王亚军区域规划（又称区划）是农业、工业、科研、教学等领域经常遇到的问题。广而言之．区划即寻求系统最大效益所制定的决策方案。作为灰色决策问题，希望在消耗尽可能小的前提下，效益尽可能大。这两个“尽可能”意味着...

简介：将空间计量经济学的思想引入随机前沿分析，构建了基于横截面数据的空间误差自相关随机前沿模型，推导出模型的似然函数以求得参数估计，并给出了各生产单元技术效率的估计。

简介：网上信任由于其影响因素的多层性，使用传统的回归分析方法无法进行有效和准确的处理，而采用多层线性模型（HLM）则可弥补这一不足。分析HLM的原理和优点，构建了网上信任多层模型，并运用HLM对收集的数据进行统计分析，结果表明高层因素（团体规范）不仅直接影响网上信任，而且调节低层因素（声誉）对网上信任的作用。

简介：本文以五苓散方药为例，收集古今临床医案、整理，并用对数线性模型方法进行分析，以探讨对数线性模型分析方法在中药方药配伍规律研究中的应用。

简介：企业销售产品需要一部分销售费用，如何把握销售费用的多寡呢？如何才能知道是增加还是减少销售费用呢？本文给出了实证分析。

简介：文章首先描述了我国l953—2001年的国内生产总值、消费与投资(基本建设)的发展态势，接着对这三个变量的时间序列(对数形式)进行了单整性检验，结果证明这三者(对数形式)之间存在着协整关系，并且进一步建立了我国国内生产总值(对数形式)的误差修正模型，说明这三者之间存在动态均衡机制。

简介：将Bonus—MalLis模型应用到银行贷款业务，通过调整银行的Bonus-MalLis贷款利率来减少贷款欺诈行为。主要是建立借款人的银行个人信用体系，通过借款人上阶段的还款利率和表现决定其下阶段还款利率，这样就提供了一种与完全审计机制不同的奖惩机制。在一些简单假设下可证明Bonus—Malus利率将会消除所有欺诈行为，而非仅仅减少欺诈行为。

简介：提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法：首先给出精度矩阵新的参数化方法，且通过MCMC方法给出算法设计，最后将该图模型方法应用于中国证券市场，研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性。实证结果表明：牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异，熊市似乎有着更强的相关性。

简介：传统DEA交叉评价方法,是将交叉评价矩阵中某一列（行）中的所有元素赋予相同的权重,然后进行简单的算术平均,得到综合评价分数。这种评价方法的缺点在于主观性过强且结果并不唯一。借鉴信息熵的概念,通过整个系统的信息构建熵距离,基于距离的大小给予矩阵中每一个评价单元动态权重,并证明这个权重为全域最优且唯一。最后,使用2012年北京市投入产出表的数据,以环境DEA模型的结果为基准,对比传统方法及改进型方法在结论上的异同并进行分析。

简介：特征价格模型建立过程中，特征变量的选取是一个重要问题。实证研究中，为消除特征变量问的多重共线性，研究者通常采用逐步回归分析法来筛选变量，这样进入模型的特征变量往往比较少。因此。本文将主成分分析法引入于特征价格模型。利用我国汽车数据，建立了基于汽车特征因素主成分分析的特征价格模型，不仅解决了汽车特征变量间存在的多重共线性问题，而且有效改善了用逐步回归分析法筛选变量选取较少变量的情形。

简介：随着中国众筹市场的不断发展,众筹出资人与众筹平台对违约风险的管控要求不断提升。由于众筹存在信息严重不对称、时间跨度长、违约损失大等特点,对高违约风险的众筹项目进行预警可有效规避风险,降低损失。通过分析众筹违约相关因素,结合众筹平台提供的公开信息,从众筹项目基本特征、发起人信用度、项目关联度、项目融资进展四个方面构建众筹违约风险预警指标体系;在上述分析的基础上,将模拟退火(SA)算法与支持向量机(SVM)相结合,构建众筹违约风险预警模型,实证研究结果表明该模型鲁棒性好、精度高,能有效预警众筹项目违约风险。

简介：Ｌ氏（Ｐ氏）动态物价指数模型探析□文／赵培标一问题的提出Ｌ氏（Ｐ氏）指数系指意大利统计学家拉斯贝尔（Ｌａｓｐｅｙｒｅｓ）提出的以基期消费品的数量为权数的拉氏物价指数（Ｐ氏指数，系指法国统计学家派煦（Ｐａｓｃｈｅ）提出的以报告期消费品的数量为权数的派...

简介：本文针对现行的贫困生助学金分配政策不完善的情况,建立了两种数学模型得到贫困生评价体系。在选取了学生的贫困程度、节俭程度、学习情况和德育素质作为评价指标后,分别建立了基于模糊层次分析法的＂打分法＂和综合评价法两个模型,从定性和定量的角度得到了高校贫困生的评价体系。