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Intraday Lead-Lag Relationship between Index Futures and Stock Index Markets:Evidence from Malaysia

作者： Jude W. Taunson;Mohd. Fahmi Bin Ghazali;Minah Japang;Abd. Kamal Bin Char
学科：经济管理 > 会计学
创建时间：2018-10-20
出处：《现代会计与审计：英文版》 2018年第10期

简介：Thispaperinvestigatesthelead-lagrelationshipbetweenthestockindexfutures(knownasFKLI)anditsunderlyingindex,theKualaLumpurCompositeIndex(KLCI)intheemergingMalaysianmarket.Using15-secondintervaldata,cross-correlation,andthepartialadjustmentmodel,wefindabi-directionalasymmetriclead-lagrelationshipandthattheKLCI’sleadoverFKLIismuchstronger.TheevidencealsosuggeststhattheKLCIreturnsover-reacttoinformation,moresooncethintradingeffectsareconsidered.Overall,theevidencessuggestthattradersprefertoexploitstockspecificinformationintheunderlyingmarketdespitetheadvantagesoftradingtheindexfutures.
标签： lead-lag RELATIONS index FUTURES EMERGING market

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Information content of index inclusions： Evidence from China

简介：
标签：中国指数内容信息容量公司行为异常返回股票市场

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The Changes in World Oil Prices, Monetary Factors, and Foreign Index Toward Composite Index Movement： Indonesian Case for the Period of 2005-2011

简介：
标签：石油价格印尼世界综合指数货币运动

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Expanding the Definition and Measurement of Knowledge Economy： Integrating Triple Bottom Line Factors into Knowledge Economy Index Models and Methodologies

作者： Denise A. D. Bedford
学科：经济管理 > 会计学
创建时间：2013-02-12
出处：《现代会计与审计：英文版》 2013年第2期

简介：
标签：知识经济指数模型通信基础设施测量定义世界银行

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Testing the Semi-strong Form Efficiency of Islamic Capital Market With Response to Information Content of Dividend Announcement： A Study in Jakarta Islamic Index

简介：
标签：资本市场信息内容伊斯兰雅加达测试信息不对称

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