简介：本文基于2003～2008年伦敦金属交易所（LME）3月镍、铜期货价格的日线数据，运用经典的时间序列R／S分析方法来研究镍、铜期货市场价格的非线性特征。分析结果显示：LME镍、铜期货市场价格波动是典型的有偏随机游动，H值均大于0．5，期货价格时间序列具有持久性趋势；LME镍、铜期货存在大约分别为447天和442天的非周期循环长度。

简介：摘要目前，我国的综合国力在快速的发展，社会在不断的进步，沪铜期货是随着铜现货交易的不断发展而产生的一种期货金属产品，在我国上海推出受到期货投资者的青睐。本文从铜期货的概况及意义来展开，重点分析国内外铜期货市场发展现状以及各个层面的影响因素，从而提出沪铜期货发展的有益对策。

简介：分别用三种时间序列模型对我国社会消费品零售总额(指数)进行建模预测与比较,通过计算结果可以验证:组合预测能有效地提高预测的可靠性与精确度。

简介：1984年春,我在合肥购得上海译文出版社出版的《博尔赫斯短篇小说集》,定价人民币1.20元。这是我拥有的第一册豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(JorgeLuisBorges)的作品。这本由王央乐先生翻译的博尔赫斯作品此后便跟随着我游历四方。1993年4月,作家马原来海南岛拍摄大型专题片《中国文学梦》,访谈中我们不可避免地谈到了博尔赫斯,谈到王央乐的这个译

简介：摘要为了定量分析桥梁建筑工程施工阶段的安全风险,首先要统计出我国最近几年来桥梁建筑工程施工阶段的其典型事故,具体的分析桥梁建筑工程施工事故的规律和特点,由此针对建筑工程桥梁施工发生的事故做出初步的分析与总结,并且在此基础上建立桥梁建筑工程施工安全的风险评价和建筑指标体系.引用其中的管道风险来评价领域运用比较成熟的肯特指数法,有效的结合建筑工程桥梁施工风险的评价指标对其进行合理的改进,建立基于肯特指数法的建筑工程中桥梁风险评价模型,并且把这模型有效的运用到某一建筑工程桥梁施工的转体施工风险评估的案例当中去.针对案例的分析表现出;此建筑工程的转体施工的总体风险是处于可以接受的水平之上的,然而影响施工过程中最主要的安全风险的因素是工程建筑施工人员的技术水平和工程建筑施工现场的安全管理。

简介：在设定不同H真实值的情况下,通过DHM算法模拟出一系列FGN序列,对经典R/S分析方法估计H指数的有效性进行研究,并对中国股市收益序列的H指数进行测定。研究结果表明：当H真实值介于0-0.6和0.8-1之间时,分别高估和低估H指数;仅当H真实值介于0.6-0.8之间时,经典R/S分析方法才能做出稍好的估计,其估计有效性尽管不受回归方式、局部趋势性剔除处理的影响,但是受到标度长度的选取、短期相关性处理、序列长度、序列包含的白噪声成分强弱等各种因素的显著影响,中国股市收益序列的H指数可能介于0.6-0.8之间,从而具有明显的长记忆性。

简介：模糊理论使用语义变量本身所蕴含的特性,能减少处理问题时的不确定性所带来的困扰,被广泛的应用于各种领域的研究。文章中首先回顾了基于模糊理论的模糊时间序列定义,对现有的模糊时间序列模型进行分析,在此基础上提出了一种新的模糊时间序列预测方法,以上证指数为对象进行了拟合,从结果看新的基于模糊时间序列预测方法在MSN、平均误差(%)和标准误差(%)等指标上要优于现有的预测方法。

简介：作为以股票价格指数为标的物的金融期货合约,股票指数期货(以下简称"股指期货")目前已成为一种投资者广泛运用的避险工具.

简介：支持向量机是一种基于统计学习理论的新的机器学习方法，该方法已用于解决模式分类问题．本文将支持向量机（SVM）用于混沌时间序列分析，实验数据采用典型地Mackey-Glass混沌时间序列，先对混沌时间序列进行支持向量回归实验；然后采用局域法多步预报模型，利用支持向量机对混沌时间序列进行预测．仿真实验表明，利用支持向量机可以较准确地预测混沌时间序列的变化趋势．

简介：粮食价格波动的成因一直是学术界关注的问题。本文通过对1995年1月至2005年12月全国小麦批发市场月度价格序列的分析，表明所观察的小麦价格序列的分布不符合传统线性回归模型关于独立同方差的假设，其特征比较适合使用ARCH族模型来描述。GARCH（1，1）模型的结果显示，由前期价格代表的存粮情况对现期小麦价格影响显著，前期的高价会引发未来小麦市场较大的价格波动；考察期间两次大的粮食市场改革虽然对短期小麦价格有影响，但并未引发剧烈的小麦价格波动。

简介：摘要：本文结合国内外现有文献的研究对时间序列的相关理论进行了系统、全面的阐述，以期为后续研究奠定基础。

简介：在博尔赫斯的作品中,博尔赫斯则比任何人都要出色地把它实现在其作品中,并且博尔赫斯发现一些他最喜欢的诗人

简介：股指期货的价格与现货指数价格之间存在一定的关系，一旦两者之间的偏离超过一定程度，就可以进行无风险套利。文章通过研究在发现套利机会后，以追踪误差最小化为目标建立指数复制的问题及其数学模型。并提出一种嵌入式非线性规划算法的混合遗传算法进行有效的求解，并对香港恒生指数进行实证研究，得出理想的结果。

简介：　　指数期货套利分为指数期货和现货指数套利､,指数期货合约在时刻t的市场价格,指数期货合约在时刻T的市场价格

简介：　　 　　3 指数期货套利风险点 　　 　　无论正向套利还是反向套利,则会影响指数期货的套利交易｡,市场冲击成本和跟踪误差等多项风险[3]｡

简介：

简介：期货日报2018-11-08报道(摘要):中国证监会发布公告,上海期货交易所(以下简称上期所)纸浆期货合约正式挂牌时间调整为2018年11月27日。上期所11月2日正式发布了纸浆期货合约及相关规则,并于近日发布通知,为推动纸浆期货合约挂牌的业务准备,自2018年11月12日(周一)至2018年11月23日(周五)在交易测试环境开展纸浆期货仿真交易,在交易所已有交易编码的可直接参与仿真交易。

简介：阐述＂时间序列分析＂在民族院校统计专业中的重要性,论述在教学过程中教材选择、课堂教学方法的多样化以及考核方式等方面所做的努力,提出重视模型背景教学、重视案例教学、重视运用统计软件辅助教学以及重视实践教学的教学理念,旨在探讨统计专业＂时间序列分析＂课程教学改革的途径与方法。

简介：摘要时间序列指的是同一空间、不同时间某一现象的统计指标数值按时间先后顺序形成的一组动态序列。国内生产总值(GDP)是现代国民经济核算体系的核心指标，是衡量一个国家综合国力的重要指标。本文基于时间序列理论，以我国1978年至2014年三十六年的国内生产总值为基础，对数据进行平稳化处理、模型识别、模型估计、模型检验，确定较适合模型为自回归移动平均模型。之后利用ARIMA模型对我国2013—2014年GDP作出预测并与实际值比较，结果表明预测比较合理，预测模型良好，继续利用ARIMA模型对我国未来4年的国内生产总值做出预测。

简介：提出了一种基于时间序列的大坝预测方法。首先对最近若干年的大坝位移变形时间序列进行周期项和趋势项的分析;然后对除去这两项的剩余时间序列进行混沌特性分析与预测;最后对三进行叠加,进行可行性分析与误差分析,得到预测结果。此方法实用性强,具有较高的操作性。