简介：结合行为金融和统计套利的方法,既从行为金融的角度对中国股票市场进行了分析,又使用了国外较为流行的统计套利方法进行了实证分析。本文通过在一定投资条件限制下构建最优股票组合并实施行为统计套利策略,对中国股票市场的动量效应进行了实证研究,并验证了行为统计套利投资策略可以带来超额收益。
简介：从股票中最基础的股票价格指数入手，着重讨论了统计学在股票价格指数编制计算过程中的相关应用，详细介绍了股票价格的三种平均数及计算公式；股票价格指数编制过程中的抽样分析和股票价格指数的四种计算方法；先后举出了国际上较有影响的几种股票价格指数在计算过程中统计学的相关应用。
行为统计套利模型在中国股票市场中的应用
统计学在股票价格指数中的应用
