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4 个结果
  • 简介:基本算法为解决要求极高的数学优化问题,需要相关基础算法具备最快、最可靠的实现方式。ILOGCPLEX就是在满足这种需求的情况下应运而生的。ILOGCPLEX提供了灵活、高性能的优化器,可解决线性规划(linearprogramming)问题、二次规划(quadraticprogramming)问题、二次约束规划(quadraticallyconstrainedprogramming)问题以及混合整数规划(mixedintegerprogramming)问题。

  • 标签: 数学优化 行业标准 混合整数规划 ILOG 优化问题 线性规划
  • 简介:动量效应和反转效应是两种重要的金融异象,质疑了有效市场假说。本文以2000—2009年的A股上市公司为研究样本,采用不同的形成期搭配不同的持有期下的投资策略考察了中国股市跨行业动量效应和反转效应。研究结论表明:在沪深A股市场,按下游行业收益率排序的零投资策略主要表现为动量效应,按上游行业收益率排序的零投资策略主要表现为反转效应。从短期来看,跨行业动量或反转效应普遍不显著。持有期中长时,结果的显著性明显提高。跨行业动量或反转效应通过CAPM、Fama—French、Carhart模型调整后仍然显著。

  • 标签: 金融学 动量效应 零投资策略 反转效应 跨行业
  • 简介:文章基于采矿技术原理,运用0-1整数规划的数学方法,通过考察区域煤炭行业生产建设的总投资、总产量、总效益、安全程度这四者的相互制约关系,以求在有限投资条件下尽可能满足总产量和安全程度要求而需资金最少,产出投入比最大的最优规划方案。

  • 标签: 煤炭行业 0-1整数规划 最优化
  • 简介:利用Markov状态转移模型捕捉金融资产收益率序列的非线性、动态的结构性变化,考虑不同市场状态下资金在地区板块、行业板块间流动导致的板块轮动效应,构建基于状态转移的跨地区、跨行业资产配置模型。在此基础上,对市场状态和地区、行业板块轮动效应对资产配置的影响进行细致分析。研究发现:中国股票市场存在明显的动态结构性变化,可以分为熊市状态和牛市状态,两种市场状态下最优资产配置结构不同。结果表明,状态转移框架下的跨地区和跨行业资产配置能够刻画非对称市场状态下资产的收益和风险特征,分散非系统性风险的同时降低市场风险,提高投资者的收益,可以为投资者决策提供有价值的参考。

  • 标签: 金融工程 资产配置 状态转移 板块轮动