简介：为了便于建立与有上下界网络最大流与最小截问题有关的决策支持系统，本文给出一个求有上下界网络最大流与最小截的数值算法，证明了算法的理论依据，并举例说明了算法在堵塞流理论中的应用。该算法能判定问题是否有可行解，在问题有可行解的情况下能求得问题的最优解。该算法具有易于编程实现、收敛性好等优点。数值实验表明该算法有较高的计算效率，可用于求解最小饱和流问题。

简介：本文首先回顾了传统基金业绩评价方法,然后运用Chang(1999)的最小凸输入需求集(MCIRS)方法对我国2000年前上市的20只封闭式证券投资基金在2000年的业绩进行综合评价.实证研究表明:同益、景博、汉盛、金鑫、兴和、泰和、天元、普丰共8只基金相对有效,而其余12只基金则相对无效.并将结果与数据包络分析(DEA)的结果进行了比较.

简介：本文讨论了瓶颈型Hamming距离下约束最小支撑树的反问题，通过修改给定网络边上的权，使得修改后网络中指定的支撑树是最小支撑树并且支撑树中的最大边的权不超过给定的常数，用瓶颈型Hamming距离来衡量修改的费用，且修改费用最小。把瓶颈型Hatnming距离下约束最小支撑树的反问题转化为最小瓶颈权点覆盖问题，并给出了多项式算法。

简介：本文首先建立了条件收益值与条件损失值之间的关系,其次在理想期望概念的基础上建立了期望收益与期望损失之间的关系.然后给出了依据最大期望收益准则与最小期望损失准则决策一致性条件.

简介：单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同.当保险公司发行这样的保险合同后,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险.因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权,不能利用自我融资交易策略复制出.本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略.

简介：当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异^n∑i=1｜PDi,KMV-PDi,cs｜最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异^n∑i=1｜PDi,KMV-PDi,cs｜最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型中的最优长期负债γ系数;使γ系数的确定符合资本市场利差的实际状况,解决了现有研究中在0和1之间当采用不同的长期负债系数γ、其违约概率的计算结果截然不同的问题。二是实证研究表明,当长期负债系数γ=0.7654时,应用KMV模型测算出的我国上市银行违约概率与我国债券市场所接受的上市银行违约概率最为接近。三是实证研究表明国有上市银行违约概率最低,区域性的上市银行违约概率较高,其他上市银行的违约概率居中。

简介：本文在文[1]和文[2]研究基础上,利用文[1]、[2]中的分析模型和综合评价模型所得的结果,以及这两个结果正相关性,依据某大型国有企管理初级岗位3000多人的测试结果,采用最小错误率贝叶斯决策,构建了企业管理岗位初级人员招聘模型.此模型为企业根据企业文化和价值观等来招聘符合企业要求的员工提供了一种方法.