简介：选取2009年1月5日-2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象，采用BEKK—GARCH模型，并结合LR似然比检验，对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实证分析．实证结果表明，整体样本存在汇率到上证指数的波动溢出，这种溢出是单向的；第二次汇改前，既不存在汇率到上证指数的波动溢出，也不存在上证指数到汇率的波动溢出；第二次汇改后，既存在汇率到上证指数的波动溢出，也存在上证指数到汇率的微弱的波动溢出．
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