简介：采用GARCH（1，1）．M及EGARCH（1，1）-M模型研究投资基金投机交易、套利交易与国际期铜价格波动的关系，并分别给出引入基金投机持仓、套利持仓后的期铜价格波动信息冲击曲线，其描述结果与实际研究结论的表现一致。结果表明：投资基金不是引起期铜价格波动的原因，基金投机交易能够减小期铜价格波动；期铜价格波动对负面消息的影响更敏感，基金投机持仓能够减缓期铜价格波动的非对称效应，而基金套利持仓对此影响较小。
简介：本研究在扩展有限元方法基本原理的基础上，以ABAQUS为平台，利用XFEM方法模拟了弹塑性力学经典解中平板的多裂纹扩展问题，验证了XFEM方法的有效性；同时，对含孔洞平板的多裂纹扩展及开裂问题进行了模拟仿真。模拟结果表明：扩展有限元方法能够有效地进行裂纹扩展过程模拟，逼真地模拟出裂纹的扩展行为，不受单元边界的制约，无需单元的局部加密，有效地减少了单元数量，节约了计算成本，研究还发现孔洞的存在影响了裂纹扩展的路径为解决实际复杂问题提供了方便的途径。
投机行为在国际期铜价格泡沫形成中的作用
基于扩展有限元法对含孔洞平板多裂纹扩展模拟研究
