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  • 简介:在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容的上界与下界所对应的两类有效组合前沿,得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理;最后给出了一个具体的数值实例.

  • 标签: 证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件 容差
  • 简介:本文将文献中的求解二维的有交界面的椭圆型方程的浸入界面方法推广到界面及间断条件都由定义在界面某个邻域的网格函数点上的函数隐式提供的情形,给出了一种间断条件捕捉格式。它特别适合干隐式界面跟踪法如水平集方法。对原浸入界面方法中的界面间断关系,确定不规则点分格式的系数的代数方程组和修正项都针对新的情形进行了相应的修正。该格式利用标准的二阶拉格朗日插值计算间断函数沿界面的导数,避免了文献中的用样条函数的局部界面重构,易于执行。数值计算验证了该法的关于最大模的二阶收敛性。

  • 标签: 有交界面的椭圆型方程 浸入界面方法 水平集函数 差分方法 拉格朗日插值