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  • 简介:基于跟踪误差投资组合鲁优化模型,提出三种衍生模型:单一目标收益模型、多目标收益模型和基于成本单一目标收益模型.给出了利用MATLAB求解的具体方法,采用“光大保德信均衡竞选股票基金”数据进行实证分析,并与基准模型和基金的实际投资绩效进行比较,结果表明,三种衍生模型对于提高收益、降低风险是有效的、可行的,对于资产配置具有借鉴意义.

  • 标签: 跟踪误差 投资组合 鲁棒优化 基金市场