简介：传统的最大零件周期收益法具有计算过程较繁锁、工作量大和没有考虑可接受报酬率的缺陷。为了克服这一问题,我们对该方法进行改进,提出了一步到位算法和考虑报酬率算法。改进后的算法简单、易于掌握,优化程度较理想且经济上可行。
简介：基于GARCH族模型,对创业板指数收益率的波动性进行实证分析。利用创业板挂牌上市以来的历史数据分析,发现该序列具有尖峰厚尾和异方差性,适合GARCH族模型建模。实证比较表明,GARCH-M模型能够很好的描述创业板股指的波动规律。
最大零件周期收益订货方法的改进
基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析
