简介：摘 要：随着市场间联系逐渐加强，各市场系统性风险溢出效应越发明显。本文使用文本发掘技术构建了系统性风险影响因素体系，并结合百度指数搜索量使用PCA法将其简化为系统性风险网络舆情指数，将舆情指数引入GARCH(1,1)模型测度河北省金融市场风险，最后使用DCC-GARCH(1,1)模型测度了银行市场、证券市场、保险市场、房地产市场和多元金融市场对河北省金融市场的风险溢出效应，研究结果表明，引入全国网络舆情指数的GARCH(1,1)在保持理论失效率的同时具有最小的平均绝对误差；各市场均对河北省金融市场产生了正向的风险溢出效应，其中证券市场和保险市场系统性风险贡献最为显著。
客服QQ：30444492琼网文【2021】1550-113号
增值电信业务经营许可证：琼B2-20210322
出版物经营许可证：新出发龙华出字第(2021)009号
广播电视节目制作经营许可证：(琼)字第00779号
版权所有 ©2002-2024 期刊网(www.qikanchina.com) 琼ICP备2021005105号
