简介:基于风险最小化原则,运用OLS模型、B.VAR模型、VECM模型以及ECM—GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究