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鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用
鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用
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摘要
本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。
DOI
ojnpnl8m4r/982361
作者
孔繁亮;孔祥冰
机构地区
不详
出处
《数学理论与应用》
2011年2期
关键词
等价鞅测度
n次幂型欧式期权
红利
布朗运动
分类
[理学][基础数学]
出版日期
2011年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
数学理论与应用
2011年2期
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