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信用组合风险度量研究

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摘要我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱，虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型，但是很难在中国直接应用。另一方面，早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险，没有考虑资产之间的违约相关性，造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上，基于Logit回归分析，利用微模拟的方法，提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。

DOI pd5k728md7/635547

作者林森;吴云峰;高峰

机构地区不详

出处《运筹与管理》 2008年5期

关键词金融工程信用风险度量 Logit分析微模拟

分类 [理学][运筹学与控制论]

出版日期 2008年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）