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Shibor与回购利率的相关性分析

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摘要上海银行间同业拆放利率（Shibor）自2006年10月试运行，2007年1月正式运行，至7月11日共192个交易日。笔者以同期的隔夜（R1）和7天回购利率（R7）作为市场利率，选取隔夜（IB1）和7天的拆借利率（IB7）；为了考虑新股上市对市场资金面的影响，还选取沪深两市的每日IPO金额序列，进行实证分析。实证结论具体如下：

DOI kd2np2e0d6/535538

作者

机构地区不详

出处《中国货币市场》 2007年7期

关键词 SHIBOR 资金交易模式流动性管理风险管理

分类 [经济管理][金融学]

出版日期 2007年07月17日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）