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豆油和棕榈油的模型套利实证分析

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摘要随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多。如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题。以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考。

DOI kwjvznxqd7/51950

作者魏露盈

机构地区不详

出处《河南财政税务高等专科学校学报》 2010年5期

关键词模型套利协整分析误差修正模型广义自回归条件异方差模型

分类 [经济管理][财政学]

出版日期 2010年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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河南财政税务高等专科学校学报

2010年5期

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