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可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解

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摘要在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylof级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.

DOI 5jo2x1r64v/377260

作者陈侃;李时银

机构地区不详

出处《数学研究》 2005年3期

关键词随机波动率快速均值回复非完全市场可违约债券

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2005年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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数学研究

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