首页 > 《财新周刊》 > 2016年49期 > 利率的拐点

利率的拐点

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要历史上，曾经有一个著名的债市“十二月效应”，即在每年的12月份，债券市场一般都会上涨，或至少十分稳定。美国自1990年至2005年的16年里，十年期国债在12月份上涨的次数高达13次之多；但2008年金融危机后，概因非常规的货币政策所致，这一效应被打破，债券市场三涨六跌，波幅也显著加大。

DOI 54kl1lm2jk/1689409

作者高占军

机构地区不详

出处《财新周刊》 2016年49期

关键词拐点利率债券市场金融危机货币政策国债

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2016年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）